随着电子化交易平台的逐渐成熟，程序化交易成为全球各个金融市场的新宠[1]。在国内外，程序化交易被广泛应用于投资机构的实际操作中。　　程序化交易是根据交易模型和规则成生买卖信号,由计算机自动执行买卖指令的交易过程[2]。简单的说就是用计算机程序来控制买进卖出的时机并自动执行。在这个定义中,突出的是交易模型、计算机程序对交易的重要性[3]。程序化交易具有较高的交易效率，便于交易风险及成本的控制及管理，并有助于消除交易者主观情绪带来的不利影响。程序化交易的应用领域主要有组合管理、套利交易、趋势交易及其它量化策略等。　　本文首先对外汇市场的特点进行了介绍，然后对程序化交易的理论基础进行了总结，接下来记录了一个外汇市场程序化交易系统开发和优化的全过程，最后对模型的实用性进行了评价，并对开发和优化的过程进行了总结。　　本文采用理论研究和实证研究相结合的研究方法,在总结交易经验的基础上，结合理论研究，通过组合经典指标的方法构建交易模型，之后使用历史数据进行实证研究,以作验证和优化。　　基于交易自由度和市场深度等方面的考虑，作者选择了外汇市场进行程序化交易的研究，相应地，选择了MetaTrader4作为开发平台，并搭建了基本的程序架构，交易系统的几个主要模块分别负责资金管理、买卖信号的生成和持仓合约的管理。交易策略最初源于作者对于市场价格惯性和反转的规律的认识，经过初步的实证分析，结合技术指标精确量化成为可由公式计算得到的买卖信号，进而通过已构建的程序架构得以实现。　　交易模型的优化主要包括交易周期的选择、进场条件的优化以及出场条件的优化三个方面，这三个方面在模块分工上相互独立，但在对交易的影响上又相互关联。比如入场条件的参数设置有优劣之分，但在不同的交易周期下，参数的选择也不尽相同。因此实际优化工作虽有基本的逻辑顺序，但同时也是交叉进行的。　　本文的主要贡献是设计开发了一个外汇市场程序化交易系统，并从各方面进行优化。经多品种、长时间的历史测试证明，该系统在稳定性、盈利能力、风险控制方面有不错的表现。该系统可为交易决策的制定提供参考，也可为程序化交易系统的开发提供借鉴。　　在系统开发和优化的过程，也得到以下一些结论：　　一、由于长期上涨和下跌趋势有波段发展的规律，在长期上涨行情的回调末期入场持有多头头寸，或在长期下跌行情的反弹末期入场持有空头头寸，是一种行之有效的交易方法；　　二、交易外汇市场上的不同品种应该针对性地选择不同的交易周期，本文经研究认为，周期的选择应考虑交易对象的波动性；　　三、在以mcad指标判断长期趋势时，结合平均真实波幅作为判断依据，可以显著提升判断的成功率；　　四、由于市场行情无法准确预测，采用设置固定止损的方法来控制风险，是十分必要的。