【摘 要】
：
由于金融市场中的数据一般具有尖峰厚尾性质,传统的分布对这种厚尾特性描述的不足,但是Laplace分布不仅能捕捉这种特性,还具有一系列良好的性质。因为它的密度函数表达式比较
论文部分内容阅读
由于金融市场中的数据一般具有尖峰厚尾性质,传统的分布对这种厚尾特性描述的不足,但是Laplace分布不仅能捕捉这种特性,还具有一系列良好的性质。因为它的密度函数表达式比较简单,包含的参数较少,所以做参数估计会相对容易。本文在总结前人理论的基础上,研究基于Laplace分布的GARCH模型的估计及性质。本文首先介绍了GARCH模型的定义以及相关知识,然后先给出了基于Laplace分布的GARCH模型的拟极大似然估计,接下来的是本文的重点,证明了拟极大似然估计的相合性和渐进正态性。然后还介绍了基于Levy分布的ARMA-GARCH的参数估计和相合性。最后作为应用,本文选取了中证指数有限公司官网上提供的07年到08年的股票数据,利用Eviews软件将股票的收盘价作为对象给出了初步分析,通过MATLAB软件估计了GARCH模型中的参数,并且与正态分布的情形进行了比较。
其他文献
财务预算管理是医院财务管理的重要组成部分，它不仅关系到医院的经济效益，而且对医院的持续发展也有着至关重要的作用。然而，当前我国一些医院中财务预算管理工作仍然存在一些问
目的:探讨妊娠期高血压疾病患者在围生期的凝血指标和血小板参数变化情况。方法:纳入笔者所在医院2014年2月-2018年12月确诊为妊娠期高血压疾病的产妇150例为观察组,另选取同
目的探讨、分析细节管理在肝胆外科管道护理中的应用效果。方法抽取在我院肝胆外科留置管道的60例患者作为本次研究对象,将其随机分为对照组和观察组,每组各30例,对照组实施
提出气体静压轴承气膜间隙内部存在压力波动的假设，并通过物理实验进行验证。实验结果表明：气膜间隙内部压力分布不均匀，导致内部存在冗余气体，流场的流动特性受到干扰；当系统受到
针对大数背景下的图书馆信息化建设进行相关的研究,促使图书馆中信息资源质量的进一步提升。
栽培麻黄有极强的再生特性，不同苗龄麻黄刈割后均能正常萌发现生。萌发部位主要为根茎部不定芽区，其次为未破坏的腋芽。移栽麻黄从第三年开始，隔年采收最好，留茬高度在根茎部６ｃｍ左右
随着现代工业的迅速发展，终端用户对产品质量控制体系的完善提出了更高的要求。向多功能(由单纯检测扩展至精度分析、仿真分析、反求工程、与CAD/CAM及其软件间的相互通讯，联网
偏置相位中心天线技术（DPCA）作为空时自适应信号处理（STAP）技术的特殊形式，在合成孔径雷达地面动目标指示（SAR-GMTI）领域得到了广泛的应用。杂波抑制的能力直接决定了 GMTI 的性能，传
民族音乐是我国不同民族的艺术瑰宝,具有很高的艺术、文化和美学价值。当下,民族音乐的保护和传承工作存在一些困境,对这些困境如果不能很好突破,民族音乐的发展将陷入停滞,
<正> 《沿着千曲川》是岛崎藤村的散文集《千曲川的素描》中的一篇。大多数评论家认为,《千曲川的素描》是岛崎藤村用散文“练习写作”时期的作品,而《沿着千曲川》这篇短作,