传统面板数据模型通常以可加形式引入个体效应和时间效应,来反映个体异质性与不随个体变化的时间效应。Bai(2009)提出了交互效应的面板数据模型(IEPDM),在传统面板数据模型中引入了个体效应与时间效应的交互项,来揭示共同因素对不同个体的效应差异性。近几年来,带交互效应的面板数据模型备受关注,其理论研究得到了深入发展。但现有的交互效应面板数据模型的研究都是基于二维面板数据结构,单方程的线性模型。基于二维面板数据结构模型无法研究区域间的劳动力流动、资本流动和双边贸易等实际案例；基于线性模型不能反映现实经济中变量之间的非线性关系；基于单方程的交互效应面板数据模型无法考察变量间的反馈机制、动态冲击效应。所以,在全面系统地分析现有交互效应面板数据模型的优点基础上,本文的研究内容分为两个层次：一是模型方法论研究,二是方法论成果对中国现实问题的应用。方法论研究：第一,鉴于线性模型无法考察经济变量之间的非线性关系,本文将非线性平滑转换引入到交互效应的面板数据模型中,建立了非线性交互效应面板数据模型(NIEPDM)。对静态模型提出了非线性迭代OLS(NIOLS)估计；对动态模型构建了非线性迭代GMM(NIGMM)估计,两类估计量均具有一致性。蒙特卡罗仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。第二,鉴于交互效应的单方程面板数据模型不能反映变量间的反馈机制,无法测度内生变量的冲击效应,本文将交互效应扩展到了多方程的面板结构VAR(SVAR)领域,建立了带交互效应的面板结构VAR(IEPSVAR)模型,并针对IEPSVAR模型给出了详细的参数估计方法和估计程序。第三,本文在传统三维面板数据模型中引入了交互效应,建立了带交互效应的三维面板数据模型,并对静态模型提出了迭代OLS(IOLS)估计方法；对动态模型提出了迭代GMM(IGMM)估计方法。蒙特卡罗仿真实验结果表明,有限样本性质良好。方法论成果对中国现实经济问题的应用研究：为了对本文所介绍理论模型提供较完整的应用案例,本文分别对人口结构、信贷规模与房地产价格的趋势调整；财政支出的自激励机制、溢出效应与区域不平衡性；经济地理分割与城乡间产业转移三个问题进行了实证研究。第一,对人口结构、信贷规模与房地产价格的趋势调整研究是基于非线性交互效应动态面板数据模型,借以评判中国社会经济转轨形态中人口结构对房价长期趋势的影响以及货币工具在房价调控中的有效性和适用性。实证分析显示：少年抚养比下降将对中国房价产生长期的抑制作用。老年抚养比上升对东部房价的抑制性开始显现,但对中部暂时具有推动作用。伴随着信贷扩张,东部房地产市场投机和泡沫化特征在2004-2007年间开始凸显；2009年以后,投机性需求向西部地区转移；中部投机性需求特征较不明显。东部房地产价格对利率调整最敏感,具有近似单元弹性,西部地区的弹性约0.5左右,中部地区最不敏感。第二,对财政支出的自激励机制、溢出效应与区域不平衡性研究是基于交互效应的面板SVAR模型,系统分析财政支出对地区经济运行效率的动态自激励机制、溢出效应以及对区域平衡的调节功效。实证分析结果显示：地方财政支出对经济效率存在显著的自激励效应和溢出效应,但是与经验判断不同,中西部地区财政支出的溢出效应明显强于东部地区。中央财政支出对经济效率的激励效应也存在显著的地区差异,自东向西逐渐弱化。因而,增强欠发达地区自主的财政支出能力,是提高经济运行效率、促进区域平衡发展的关键。第三,对经济地理分割与城乡间产业转移研究也是基于交互效应的面板SVAR模型。从经济地理两方面构建了城乡产业转移的理论框架和实证分析模型。其研究结果表明：在影响城乡产业转移的诸多因素中,产业基础是最重要的决定因素。资本流动是最主要的引导力量,比劳动力流动更具导向性。地理差距对城乡产业转移的分割效应明显大于收入差距。样本期内,社会政策环境因素更有利于中西部地区城乡间产业转移,对经济发达地区效应不明显甚至有阻滞作用。