随着我国经济持续的发展和人民生活水平的提高,个人金融资产有了较大的提高,个人信用需求也有了很大的发展,“信用消费”逐渐进入了人们的生活。但是,随着消费信贷业务规模的不断扩大,消费信贷的风险也逐渐暴露出来,信用风险问题,已经成为阻碍我国消费信贷健康发展的最大障碍。如何降低个人消费信贷的风险,尤其是加强对其信用风险的量化度量和控制,已经成为我国商业银行亟待解决的问题。本文从银行内部评级的角度,通过量化分析,得到个人消费信贷资产组合的在险价值。为最终对该项贷款组合的资本需求量的确定提供依据。本文首先回顾了国内外消费信贷信用风险研究的相关文献,介绍了个人消费信贷的发展历程以及目前我国各主要商业的个人消费信贷产品,讨论了个人消费信贷的风险特征,并且用经济学原理对个人消费信贷信用风险的成因做了分析。本文的理论部分,介绍了内部评级法中高级信用风险量化度量模型中的基本要素,评价了信用风险管理和度量的最新进展以及分析评价了信贷资产组合信用风险度量的各种方法,为下文借鉴国际先进银行内部评级方法,度量个人消费信贷组合的在险价值(VaR)理清了思路。本文的实证部分通过蒙特卡罗模拟法求得个人消费信贷组合不良贷款率的VaR值,通过引入四个随机过程,在历史数据的基础上,量化银行个人消费信贷组合风险敞口的损失率。实证结果表明,该方法在我国目前银行度量信贷组合信用风险的客观条件下,能较好的预测到银行下一期个人消费信贷组合的不良贷款率的Var值。这为银行风险管理提供了数理基础,有利于提高银行个人消费信贷信用风险管理的水平。本文在以上研究的基础上,针对性的提出了在目前消费信贷信用风险管理的客观现状下,应如何从银行内外以及贷前贷后两个方面,完善个人消费信贷信用风险管理水平和提高量化度量组合信用风险水平的措施建议。同时,对本文研究的不足,以及未来深入研究的方向提出了改进建议。