本文首次将油价及其影响因素作为一个系统来研究，在深入分析油价系统结构与特征的基础上，基于功能模拟原理(微分模拟方法与神经网络方法)对油价(作为系统输出)及其影响因素(作为系统输入)进行了系统模拟，建立了相应的模拟模型，设计了系统模拟算法，并用VB.NET为开发工具，开发了“油价模拟软件系统”，用该系统成功实现了对油价系统的模拟及未来油价的预测，从软件运行的实证数据看，预测拟合结果比其它预测方法有更好的精度。本项研究从控制(输入)的角度研究油价(输出)的预测问题，不仅为油价预测和模拟提供了平台和工具，更重要的是为将来中国对国际油价的影响与驱动奠定了基础。 本文主要工作如下： 1．研究了石油价格影响因素的相关性，并对这些因素进行了准确的定量分析； 2．在分析时间序列波动模型的基础上，对石油价格波动的持续性和长记忆性进行了检验。 3．深刻理解并掌握传统预测方法，在此基础上，对传统混沌时间序列理论预测方法进行了改进，提出了混沌时间序列加权动态局域预测模型在石油价格预测中的应用； 4．从输入输出的角度，用功能模拟方法(含神经网络方法和微分模拟方法)建立了油价与其影响因素的非线性关联关系； 5．以VB.NET为开发工具，开发了“油价模拟软件系统”，用该系统成功实现了对油价系统的模拟及未来油价的预测； 6．运用时间序列、回归分析、改进混沌时间序列方法和功能模拟四种方法进行国际石油价格预测，通过对预测结果分析，证实了功能模拟方法在石油价格预测中比传统预测方法更具优越性。