本程序化交易以著名的外汇交易系统MetaTrader 5为开发平台,MQL5为开发语言,以分形理论为基础的交易策略,判断下买单和卖单的时机,从而形成一个完整的智能交易程序,并对程序进行优化、测试验证。论文的主要工作如下:(1)论述了相关的研究背景和意义,介绍了外汇市场的基本知识以及程序化交易的必要性,同时提出分形理论和分形市场理论,并说明了分形市场理论是在有效市场理论的基础上,针对有效市场理论的不足和缺陷提出来的,说明了外汇市场符合分形市场理论。(2)给出分形维的定义及计算方法,并对传统分形维的计算提出改进,从而提出自适应分形维技术指标策略,分别介绍了涉及的相关算法,如移动平均算法和指数平滑算法以及利用分形维作为平滑系数的参数,使其成为自适应的平滑系数,更好的适应分形市场。(3)对提出的算法进行实现,并提出了跟踪止损策略的精细化改进,使其获得更好的利润。最后对其优化、对比测试和分析结果。