【摘 要】
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2010年3月31日中国正式启动融资融券业务,为统计套利策略提供了可能.统计套利是一种基于数据挖掘的量化证券交易策略,在成熟的资本主义市场,统计套利已经成为对冲基金和投资
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2010年3月31日中国正式启动融资融券业务,为统计套利策略提供了可能.统计套利是一种基于数据挖掘的量化证券交易策略,在成熟的资本主义市场,统计套利已经成为对冲基金和投资银行的常用策略.本文采用的是统计套利中基于协整方法的配对交易策略,在确定套利区间时使用较为经典的常用参数法、GARCH法以及基于0-U过程的统计套利方法,对沪深两市500只融资融券标的股的日收盘价进行模拟,考察统计套利策略在当今中国A股市场上的应用情况.本文采用了2013年1月25日更新,2013年1月31日开始实行的融资融券标的,并对全盘而不只是单个行业进行研究.本文还对三种确定套利区间的模型进行了比较,其中,在GARCH模型的使用上采用了以往使用较少的二阶模型.
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