长期以来,信贷业务就是中国商业银行最重要的业务和利润来源。在当前经济下行和利率市场化进程加快的背景下,我国商业银行负债成本上行,商业银行面临资产质量恶化和利差收窄的双重压力,商业银行不良贷款余额和不良贷款率呈现双升局面,潜在的信贷风险压力逐步增大,有效管理信贷风险成为保证商业银行经营稳健性和持续性的关键所在。SDZ银行是一家服务地方的城市商业银行。作为城市商业银行,其承担着振兴地方经济和满足中小企业、社区居民融资需求的作用,但是因为受政策规定、银行所在地区情况、银行准入制度等条件的限制,SDZ银行的经营和运作存在一定的特殊性。近年来,SDZ银行信贷业务规模不断扩大,但与此同时,其不良贷款占比也在不断攀升,这为SDZ银行今后的信贷业务发展埋下了隐患。基于此,本文选取SDZ银行为研究对象,首先考察了SDZ银行在信贷业务办理流程、信贷风险管理部门和岗位设置、使用的风险管理技术和形成的信贷风险管理文化等各方面的基本现状,然后运用RAROC模型对SDZ银行信贷风险进行度量,结果发现SDZ银行信贷风险管理存在信贷业务流程不科学、管理机制不完善、管理技术落后、信贷人员综合素质有待进一步提高等一系列问题。基于此,本文在确定SDZ银行风险管理体系构建方向和构建原则的基础上,提出SDZ银行信贷风险管理体系构建的具体设计方案,包括首笔谈话机制及现场实地考察机制管理、系统和行业风险管理和计量、加强信贷流程控制、严格贷审分离机制和适度授权管理、科学的产品选择、风险预警管理、信贷结构调整及退出机制管理、改进责任认定机制以及提升信贷人员素质等方面,这对指导和加强SDZ银行信贷风险防控具有一定的指导意义,同时也为同类金融机构提供一定的参考和借鉴。