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我们金融市场经历了20多年的发展，已经取得了非常辉煌的成绩。但同时，由于发展时间短，我国金融市场还不成熟，资本市场波动较大。低风险稳定回报的稳健性交易策略一直是业界和学界关注的热点。自2010年股指期货上市，融资融券的放开，我国金融市场迎来了双向交易时代，也为统计套利交易策略的实现提供了基础。本文旨在针对我国股指期货市场的统计套利交易策略进行研究。首先对文中的概念作出详尽的定义和解释。然后从套利的核心出发，先阐述了股指期货定价理论，本文从套利价格失真和价格回归的角度，将套利机会出现的理论依据进行剖析。通过对国内外出现的核心套利交易模型和交易策略进行分析，本文运用协整模型和价差统计套利分别对不同期限的股指期货合约进行跨期套利研究，对股指期货与ETF进行期现套利研究，并最终得到适合中国市场的股指期货套利策略。本文构建符合中国市场的股指期货跨期套利的模型，实证使用较能反应市场实际情况的一分钟高频数据，并采用动态的方式检验模型的有效性和实际交易效果。实证结果表明，在整个交易时期内，自2013年2月28日-4月2日共计一共有25个交易日，共套利次数为2110次，共成功1502次，止损608次，成功率71.18%。平均持仓时间为8.5分钟，最长持仓时间为77分钟，其中成功总收益率为44.2%。套利交易策略获得了较好的收益水平。本文结合中国金融市场交易体制现实问题，构建符合中国市场的股指期货期现模型。重点构造ETF组合，使之能够更完美的匹配股指期货。实证使用较能反应市场实际情况的一分钟高频数据，并采用动态的方式检验模型的有效性和实际交易效果。实证结果表明，在整个交易时期内，自2012年8月1日-8月21日共计一共有15个交易日，共套利次数为1369次，共成功1080次，止损289次。成功率78.8%。平均持仓时间为64分钟，最长持仓时间为255分钟，其中成功总收益率为23.18%。套利交易策略获得了较好的收益水平。