近年来，随着中国债券市场的发展以及利率市场化改革，我国国债发行规模不断扩大，国债交易品种不断丰富，期限日趋多样化，国债二级市场的影响力日益增强，隐含在国债价格中的利率期限结构的基准作用和市场导向作用正日益凸现。因此研究国债的利率期限结构，有效的构造我国国债利率期限结构曲线变得日益重要。在这样的背景下，本文对我国国债收益率曲线展开研究。本文首先介绍了此次实证研究的背景和意义，接着在第二章里介绍了利率期限结构的理论基础，以及对国内外利率期限结构的研究现状进行描述。在第三章里重点介绍了收益率曲线的定义和Nelson-Siegel模型，并用Nelson-Siegel模型进行了实证分析。运用Nelson-Siegel模型进行实证分析，关键就在于对Nelson-Siegel模型参数的准确预测。在预测模型参数时，本文选用了国内文献中大量采用的两种办法： AR(1)和非线性最优化方法。在AR(1)方法的模拟过程中，本文先对数据做了单位根检验，判断数据平稳。然后对数据进行特征分析，在数据满足AR(1)模型之后，建立AR(1)模型估计出参数值。之后本文分别用AR(1)模型估计的参数值和非线性最优化方法估计的参数值带入Nelson-Siegel模型，对我国交易所债券做了实证分析并比较了两种方法得出的不同结果。最后得出结论：非线性最优化方法具有简单实用的特点，更利于对我国的国债利率期限结构的模拟。第四章总结了全文并列出了本文研究的不足之处。