结构性存款成为商业银行新的赢利增长点，带给银行多方面的收益，其发展对国内商业银行改变传统的经营状态，在下一轮的竞争中赢得先机，优选客户，抢占市场，有力地促进银行业全面、协调、可持续发展具有至关重要的作用。更重要的是结构性存款产品及其内嵌的衍生产品是在经济和金融中少数可以准确定价和管理的产品之一，这意味着商业银行如果希望在竞争中立足并取胜，灵活的产品创新能力、准确的定价技术和强大的后台风险管理能力都是竞争之根本所在。　　 本文力图对结构性存款产品的定价以及设计的问题进行系统的研究，深入分析其定价方法、设计原理。全文共分为五个部分，第一章，主要是阐述本文的研究背景和研究意义、定价方法的文献综述以及研究框架。第二章，详细论述了结构性存款的基本概念、产生和发展，以及常见结构性存款的分类。第三章，主要论述结构性存款的定价方法的基础理论，并且通过二叉树方法和蒙特卡罗数值方法分别检验了可提前中止和收益依赖路径两种产品的定价问题。第四章是结构性存款设计研究，从产品设计的基本理论入手，剖析结构性存款的基本要素。在此基础上，结合我国资本市场特点，设计两款挂钩Shibor的人民币结构性存款产品，并用蒙特卡罗方法模拟分析该产品的理论价值。最后，针对我国结构性存款设计中存在的问题，给出了积极推进我国商业银行结构性存款业务发展的具体建议。第五章，总结全文，并指出本文的不足以及进一步研究的展望。　　 本文从结构性存款产品的发行者--银行的角度出发，处处紧扣实务来研究结构性存款产品的定价与开发设计，并总结了现阶段结构性存款产品设计的特点以及存在的问题，给出了积极推进我国商业银行结构性存款业务发展的具体建议。因此本文的研究不仅对于商业银行发行结构性存款产品具有直接的指导意义，而且对加强金融产品创新、促进我国资本市场进一步完善具有现实意义。