论文部分内容阅读
随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国金融机构受到了前所未有的信贷风险挑战。信贷风险成为金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象。如何有效地防范银行的信贷风险,已成为世界金融行业和学术界探讨的一个重要课题。同时,我国农村商业银行信贷市场普遍存在信誉等级差、经营管理缺乏经验、抗风险能力弱等特点,这使得农村商业银行长期面临较大风险。同时,作为选取研究对象的A农村商业银行(以下简称A农商行)其体现信贷风险管理水平最直观的数据,即不良贷款率达到了较高的2.89%,并且A农商行之前在信贷业务工作方面也曾有失策损失先例。因此,有必要通过对A农商行信贷风险管理进行研究,发现在信贷风险管理方面的具体问题,解决并改善。本文运用信贷风险预警相关理论,通过对A农商行贷款总体情况与不良贷款情况进行分析,证实在信贷风险管理方面确实存在问题。将A农商行信贷风险管理业务整个流程与相关制度标准做对比,得出A农商行在信贷风险管理工作中的的信贷风险预警环节存在缺失。分析A农商行现行的信贷风险预警体系,得出现行体系存在的具体问题。结合现行体系存在的具体问题,对预警体系进行优化设计。首先列出优化设计的基本框架并按照此框架流程进行优化设计。重点放在信贷风险预警指标的优化设计,根据专家调查法,确定预警指标的选取。考虑到A农商行贷款客户大多为中小企业的特点,突出了非财务因素在指标体系中的作用。然后运用德尔菲法与层次分析法确定指标权重,运用功效系数法对定量的信贷风险预警指数进行计量,运用专家打分法对定性的信贷风险预警指数进行计量,并设置风险预警等级与对应信号灯。通过对几种预测模型的对比分析,选取出了适合A农商行的灰色预测模型进行信贷风险的预警。同时,提出相应的完善措施,保证新的信贷风险预警体系可以正常良好运行。对现行预警体系进行了优化设计,并将新体系代入到A农商行比较有代表性的贷款客户,中型建筑企业D公司进行实施。计算出每项预警指标的风险指数,结合对应权重计算出2016年四个季度的信贷综合风险指数。得出结果有别于原先预警体系所得结论,新体系的结果更加真实可信。代入灰色预测模型得出2017年一、二季度的综合风险指数,根据每个季度综合风险指数所处的预警区间及信号灯,对D公司风险指数的走势进行分析并得出结论。本文主要就A农村商业银行目前的信贷风险预警中出现的问题予以论述,研究的重点主要放在完善A农村商业银行信贷风险预警体系上。同时,在研究过程中力求做到规范分析与实证分析相结合,动态研究与静态研究相结合,定性分析与定量分析相结合,理论与实践相结合,希望本文的结论可以改善解决A农商行在信贷风险预警方面存在的问题,对信贷业务的优化发挥积极作用。