【摘 要】
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该课题的研究目的如下:·确定股票的风险和收益及关系;·分析影响股票风险的变量并确定各风险变量对股票收益的影响.该课题在大量的数据采集工作和数据处理的工作基础之上,首
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该课题的研究目的如下:·确定股票的风险和收益及关系;·分析影响股票风险的变量并确定各风险变量对股票收益的影响.该课题在大量的数据采集工作和数据处理的工作基础之上,首先利用单指数模型估计单支股票的β系数,然后再按各支股票的β系数大小来分组.分组之后,再利用单指数模型估计股票组合的β系数.然后利用简单横截面回归模型对CAPM进行简单横截面回归,并利用多因素横截面回归模型来深入研究风险与收益的关系.通过对CAPM的检验,了解到在中国股票市场中,对股票收益率有影响力的不仅仅是β系数,而且仍存在着其它的风险变量,如市场成交额、流通股股本、净资产收益率和流通股比例等.因此,利用多因素横截面回归模型来检验这些风险变量与收益的关系.通过以上检验,从理论上了解CAPM在上海股票市场的实际运用情况和上海股票市场的股票定价行为.
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