【摘 要】
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该文运用金融经济学的基本思想,结合精算学原理,以偏微分方程为基本模型讨论了类似期权的变额保单的定价问题.首先,在金融经济学中"市场无套利"的假设下,运用资产定价的基本
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该文运用金融经济学的基本思想,结合精算学原理,以偏微分方程为基本模型讨论了类似期权的变额保单的定价问题.首先,在金融经济学中"市场无套利"的假设下,运用资产定价的基本理论及Ttos引理,采用类似于处理期权定价的模型的方法,构造了适用于一般类型保单定价的统一金融数学模型框架.具体来说,该文在统一数学模型的基础上,分析从寿险险种及非寿险险种中择取一例,详细讨论了两类类似期权的变额保单的定价问题.一类是寿险中具有最低死亡受益的投资连结型的险种——变额寿险险种;另一类是非寿险中既具有自留额又有最高理赔额限制的超额损失保险险种.该文则从金融数学的角度出发,主要采用PDE(partialdifferentialequation)方法详细讨论了此类含有波动因素的变额保单的定价问题,并与精算中的常用方法作了多方面的比较,同时将一般的期望贴现值方法进行了推广.从讨论中可显见,PDE方法对传统的精算方法是包容的,且具有广阔的可延展性.
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