【摘 要】
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本文从四个方面进行论述:第一部分,证券投资基金及其投资风险的基本概念.主要介绍了风险概念,证券投资基金的概念、特征及分类,证券投资基金风险的类型及其特点,最后简要分析
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本文从四个方面进行论述:第一部分,证券投资基金及其投资风险的基本概念.主要介绍了风险概念,证券投资基金的概念、特征及分类,证券投资基金风险的类型及其特点,最后简要分析了当前我国证券市场的系统风险与非系统风险.第二部分,证券投资基金风险控制的理论基础.给出了资本资产定价模型(CAPM)以及证券投资基金投资风险的评价模型.在此基础上论述当前国际上比较流行的几种基金绩效评价指标:夏普测度、特雷诺测度、詹森测度、M<2>测度、M<3>测度、估价比率AR<,p>及其它评价指标.并对这几种基金绩效评价指标进行了比较分析.第三部分,证券投资基金投资风险的实证分析.这一部分利用2004年4月1日至2004年5月31日,共36个交易日的收盘价,并选择上海证券交易所股价指数系列中的上证A股指数为市场指数进行实证分析,对基金安顺等六只基金,对其公布的投资组合中前十位的股票构成的组合进行分析评价,并在此基础上作出证券组合投资的最优化分析,为基金管理者的投资决策提供依据.第四部分,证券投资基金投资风险的规避.先简要介绍管理层可采取的一系列管理措施,再从技术手段方面探讨如何运用投资组合来分散非市场风险以及如何运用金融衍生工具进行套期保值来规避风险.
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