【摘 要】
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现阶段我国金融体系发展逐步完善,金融自由化和经济全球化已成为大势所趋,一国出现严重系统性金融风险可能会波及世界各国,引发全球金融危机。因此如何更好的对系统性金融风险进行度量和监控是各国学者一直以来都在研究和讨论的问题,而信贷市场作为金融体系的直接影响主体,起着至关重要的作用,因此我国政府和学者对信贷市场系统性风险也一直保持着一个较高的关注度。本文首先介绍选题背景、研究意义以及国内外相关文献,并详细
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现阶段我国金融体系发展逐步完善,金融自由化和经济全球化已成为大势所趋,一国出现严重系统性金融风险可能会波及世界各国,引发全球金融危机。因此如何更好的对系统性金融风险进行度量和监控是各国学者一直以来都在研究和讨论的问题,而信贷市场作为金融体系的直接影响主体,起着至关重要的作用,因此我国政府和学者对信贷市场系统性风险也一直保持着一个较高的关注度。本文首先介绍选题背景、研究意义以及国内外相关文献,并详细介绍了信贷市场概念、系统性风险的定义以及金融压力指数的相关理论。其次,实证部分选取了12家银行中能反应信贷市场系统性风险的指标,基于金融压力指数法计算出我国信贷市场2007-2017年的金融压力指数,将不同时期得出的结论与实际经济情况进行对比分析,并结合Logistic回归选取涉及我国六大行业的信贷占比率、宏观经济因子等跟信贷相关的指标,测算出行业违约概率,进一步证明我国信贷市场不存在严重的系统性风险。得出结论:当前我国信贷市场是一个良性健康的市场,其系统性风险是处于正常范围的。最后,对我国未来信贷市场系统性风险的控制提出建议。实证研究结果显示:在样本期间内,中国信贷市场压力指数呈阶段性变化特征,其中2007-2010年是中国信贷市场金融压力指数较大的时期,表示我国信贷市场系统性风险较高,金融体系比较不稳定,易引发金融危机。其中2007年12月到2008年10月,受美国次贷危机影响,中国信贷市场压力急速升高,意味着我国信贷市场系统性风险增加。从2010年起,我国信贷市场压力逐渐减小,但是从2013年中旬起,信贷市场压力增大,信贷拆借市场上由于流动性不足,资金短暂性缺乏。而在2015年的“股灾”的强势影响下,我国信贷市场压力上升明显,系统性风险显著增大。而后由于经济转型,我国经济下行压力比较明显,此后至2017年信贷市场的系统性风险处于稳定偏低状态。
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