HN集团公司财务风险防范研究

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各国金融市场国际化程度的不断提高,加剧了国内外金融市场的波动,引起了极端损失事件发生的可能,造成了极大的财务压力和高昂的破产成本风险。在金融市场风险管理中准确地度量极端风险非常重要,目前对极端风险的研究,大都是围绕金融资产收益率的分布形式和波动率展开的,如何构建一个能够准确度量极端VaR值的风险度量模型是本文的研究目的所在。  由于传统的EGARCH模型在极端事件中不能很好地刻画分布尾部的极端值,
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