鉴于对2008年金融危机的思考,无论是学术界还是其他实务部门越来越倾向于从系统整体角度思考风险,各国的监管部门开始加强对系统风险角度的监管,银行作为整个经济体系的核心,如何判断与控制好银行系统风险贡献度就变得尤为重要。对我国而言,经济结构调整与改革已经成为我国经济可持续发展的重要战略之一,由于当前去产能、去杠杆的力度不断加大,我国整体经济发展出现了暂时的下行压力,并且无论是利率市场化改革的完成,还是金融自由化的不断推进,都使我国银行业不断发展变化。考虑到系统风险监管不力是2008年金融危机爆发的一个重要原因,在当前我国如此特殊的经济环境下,我们更应该密切关注银行系统风险贡献度的变化情况,发现对银行系统风险贡献度有着重大影响的指标,并持续动态地去监管银行系统风险的贡献程度。针对这样的议题,本文借鉴Acharya等(2010)提出的MES方法,依据市场数据,计算各银行的边际期望损失(MES)来衡量各银行系统风险贡献度的大小。此外本文考虑了当前经济金融环境以及银行经营管理特点后,设定了因素选取的原则,并依照原则选择了六项本文认为对于系统风险贡献程度而言较为重要的因素,最后通过面板数据回归与回归系数标准化处理的方法进行了实证分析。结果显示,资产规模(SIZE)、杠杆率(LEVERAGE)、资产利润率(ROA)对银行系统风险贡献程度有显著的负向影响,贷款客户集中度(CHI)对银行系统风险贡献度也有负向影响但并不显著;不良贷款率(NPL)、利息收入占比(PII)对银行系统风险贡献度有显著的正向影响。另外通过对当前经济环境下这几项影响因素的标准化回归系数进行比较,发现对银行系统风险贡献度的影响程度最大的三项因素分别是资产规模(SIZE)、杠杆率(LEVERAGE)和不良贷款率(NPL)。