我国商品期货市场的发展时间较短,只有二十几年,在各方面都处于起步阶段。但即便如此,农产品期货在套期保值和维护市场稳定方面的作用也已经愈发显著。因此,对于金融研究人员来说,如果正确认识农产品期货市场就显得尤为重要。传统上,资本市场的理论基础是有效市场理论(EMT),它的假设基础为线性基础,认为资本市场的收益率是服从正态分布的。然而,频繁发生的金融危机让学者们对资本市场背后的假设提出了种种质疑。而非线性科学的快速发展则为学者们研究金融市场提供了一个更加有效的工具,使人们不再拘泥于线性理论和有效市场的束缚。本文以近些年的研究为基础,以两种比较流行的非线性分析方法——分形理论与混沌理论为基础,对我国大豆期货市场的价格和成交量波动进行考察和分析,并首次对大豆期货的成交量进行了研究。首先,运用重标极差分析法(Rescaled Range Analysis, R/S)对我国大豆期货市场整体和单个大豆期货的收益率及成交量进行了实证分析,结果表明：大豆期货整体收益率序列和成交量序列的Hurst指数明显大于0.5,即表现出分形特征。对单个大豆期货合约的研究表明,尽管并非每个品种都表现出明显的分形特征,但大多数的期货品种的分形特征较为明显。随后,采用打乱数据的方法对分形结果进行了检验,打乱后数据的Hurst指数小于打乱前的Hurst指数,表明原始序列存在短期记忆性,证明了非周期循环的存在。第二,采用相空间投影的方法对大豆期货的价格序列和成交量序列进行了研究。首先采用自相关函数法分别计算了价格序列和成交量序列的延滞时间T和嵌入维m,随后采用小数据量算法计算了大豆期货价格波动和成交量波动的混沌特征参数。结果表明：我国大豆期货市场的价格序列的最大Lyapunov指数为正数,同时,其关联维数为非整数,这表明,我国大豆期货市场存在典型的混沌特征；而成交量波动虽然具有正的最大Lyapunov指数,但其关联维数较小,说明其具有弱混沌特征。作为对比,本文第四部分计算了对数收益率序列的混沌特征,其相空间投影表现出一定的随机性,表明收益率序列的混沌特征并不明显。因此,将收盘价作为研究价格序列的参数较为合适。综上,我国大豆期货市场的价格序列具有明显的分形特征和混沌特征；成交量序列呈现出明显的分形特征和弱的混沌特征。这表明,采用传统的以线性模型为基础的有效市场理论无法解释我国大豆期货市场的价格及成交量的变化。