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20世纪80年代以来，金融市场波动日益加剧，信用风险已经成为导致银行和企业破产的主要原因之一，这使得信用风险建模成为学术研究的热点。同时，概率论、金融工程、信息科学的迅速发展，为信用风险建模提供了技术支持，形成了两个主要的现代信用风险模型：结构化模型和简化模型。在结构化框架下，本文从两个方面对指数跳扩散信用风险模型进行了扩展研究并得到了相关结论。首先，考虑了波动率依赖于时间的信用风险模型，当公司债券到期日趋于无穷时，利用鞅方法得到了模型违约概率的一个上界估计式。然后，在跳扩散信用风险模型的基础上，考虑阈值分红策略。利用随机分析，导出了分红现值的矩母函数、高阶矩以及期望惩罚函数满足的积分微分方程。最后,作为一个例子，在跳大小服从混合双指数分布时，给出了违约时间的Laplace变换的闭形式解，并通过Laplace数值反演变换得到了违约概率的数值解。