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本文主要给出了最优投资组合模型的两个推广。首先，我们探讨了在方差一协方差矩阵半正定的情况下，均值一方差最优投资组合模型的求解间题，并给出了此时
模型的解析解，还证明了两基金定理仍然成立。然后，由于均值一方差模型中假设收益
率的分布服从正态分布，实际上收益率的分布是有偏的，因此我们考虑包含三阶矩的
最优投资组合模型即均值一方差一偏度最优投资组合模型，给出了模型的近似解。
本文主要做了如下工作:利用主成分分析法给出了均值一方差模型的求解
方法，并得到了解析解及两基金定理;然后，利用遗传算法得到了均值一方差一偏度模
型的近似解.