改革开放以来，我国经济发展迅速，与此同时我国金融市场也得到了飞速的发展。然而，随着金融经济的腾飞，金融风险也变得复杂和严重起来。当今，市场风险是金融风险中最为重要的，所以如何预测和控制市场风险是我国面临的重要问题。　　风险价值(VaR)自提出之初，便得到学者、金融机构以及各大金融公司的关注，如今VaR已经成为了世界各国金融机构监管和控制金融风险的标准。对于我国来说，使用VaR来预测和控制市场风险已经是必然的选择。然而，由于VaR的计算方法是建立在正态分布假设上的，这并不是十分满足金融数据的性质，并且我国的金融历史数据较少，所以传统的VaR的计算方法并不适合我国的国情。因此,本文使用经验似然方法对传统的VaR的计算方法进行了改进，进而得到适合我国的VaR的计算方法。　　首先，本文在绪论中介绍了VaR的现实意义和研究现状。之后分别系统地介绍了VaR方法和经验似然方法的原理和使用过程。最后,本文将VaR方法和经验似然方法结合，同时借助拔靴法建立了新的VaR的计算模型。在经过实证分析比较后，可以看出新的经验似然计算法，不仅没有使用正态分布假设，同时也解决了我国金融历史数据较少的问题。因此，相对于传统的VaR的计算方法，经验似然计算法有了不小的突破和改善。对于我国金融风险的管理，有一定的现实意义。