【摘 要】
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本文应用多元门限向量自回归模型研究国际油价变动对中国宏观经济的影响。通过使用中1996-2016年的月度数据构建两体制的门限向量自回归模型,发现国际油价与中国宏观经济之间
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本文应用多元门限向量自回归模型研究国际油价变动对中国宏观经济的影响。通过使用中1996-2016年的月度数据构建两体制的门限向量自回归模型,发现国际油价与中国宏观经济之间存在门限效应,非线性脉冲响应和广义方差分析发现二者呈现出复杂的非对称关系,不仅在不同体制下,宏观变量对石油价格冲击响应不一样,而且在同一体制不同方向的石油价格冲击下,各个变量的响应也不一样;国际石油价格的冲击对中国的宏观经济的影响具有时段效应,在金融危机发生后,各个宏观变量的波动幅度更大,趋于稳态的持续时间更长。与传统理论不同的是,本文研究结果表明正向石油价格冲击与中国的产出变动呈现正向关系,并给出相应的政策建议。
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