【摘 要】
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该文的研究目的是:通过研究上交所国债市场13只国债价格波动异同性,对上交所国债市场发展阶段性特征有一个现实把握.中国国债市场的规模和市场化程度在不断发展,但投资者并没
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该文的研究目的是:通过研究上交所国债市场13只国债价格波动异同性,对上交所国债市场发展阶段性特征有一个现实把握.中国国债市场的规模和市场化程度在不断发展,但投资者并没有充分关注国债市场.直到2001年下半年在交易所国债市场发动的一场暴涨行情,人们才开始意识到国债市场乃至债券市场在中国金融市场中的地位和发展前景.众多市场参与者也加大了对国债市场的研究力度.2002年4月,上海证券交易所成立债券基金部.2002年7-8月份,各证券公司纷纷成立固定收益证券部门,把原来分离于各部门的债券承销、投资、交易和研究的职能加以整合.该文也是在这个大环境中来研究上交所国债市场的发展阶段性特征.该文对13只券种从描述性统计量、变异系数、β系数、交易量、周转率和价格相关性、到期收益率曲线形状变化和ARCH模型因素分析等角度对13只券种价格波动异同性进行研究.
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