信用风险是我国商业银行当前面临的主要风险,它具有内源性、非系统性、亲周期性、非对称性等特点,会给人们的经济生活带来很大的影响。但是,由于银行的信用风险是由信息不对称,预期的短期性和不稳定性等因素引起的,它又是不可避免的。因此,研究银行信用风险的形成原因从而采取一定措施尽量降低银行信用风险的发生对维护经济和金融的稳定发展具有重要意义。我国区域性股份制商业银行的发展见证了我国金融改革的历程,为国有商业银行的股份制改革和其他中小银行的发展提供了一定的经验。因此,可以毫不夸张地说,关注中国银行业的商业化进程,就必须关注区域性股份制商业银行的发展。本文从银行信用风险内涵、特征及内在的形成机理出发,以五家上市区域性股份制商业银行的数据为基础,探讨我国上市区域性股份制商业银行信用风险的有关问题。通过对五家上市区域性股份制商业银行1998年到2006年的不良贷款率、贷款行业集中度及资本充足率等指标及其信用风险度量技术的分析,发现这五家银行的不良贷款率虽逐年下降,但主要是由贷款余额增大所带来的“稀释”效应,其资产质量实质上不佳;贷款风险客户集中度虽然降低,但贷款风险行业集中度增大;资本充足率勉强过线,损失准备金不足;其信用风险度量技术也存在着指标和权重的确定缺乏客观依据等问题,得出我国上市区域性股份制商业银行不仅存在较大的信用风险,而且自身也无法准确对其进行估量的结论。因此,我们需要详细分析其信用风险形成的原因以便提供相应的对策建议。本文从三个方面阐述了其信用风险形成的原因:一是,信用风险的内部管理制度不健全,信用风险的内控制度及银行的公司治理存在问题;二是,信用风险的外部监管制度不完善,如银行监管重点不突出,风险识别严重滞后等;三是,我国个人及中小企业信用制度的缺失等。针对以上探讨的这些上市区域性股份制商业银行产生信用风险的原因,我们提出了如下的对策建议,如在借鉴外国银行先进的信用风险度量技术的基础上,应用时间序列分析方法,利用ARMA模型来构建信用风险预警模型以提高我国银行信用风险度量技术等。