在保险数学中，破产理论是保险风险理论研究的重要问题，它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段，因此对其进行研究具有非常重要的理论和现实意义。本文对经典风险模型进行了推广，研究了两类理赔到达计数过程相关的多险种风险模型的破产问题。在汽车保险中，每次汽车发生事故时都有可能会引起其他险种要求索赔，例如：人身意外伤害险、财产损失险等。该篇文章从两种不同情况来讨论了这样一种相关风险模型：一、假设根据以往的经验知汽车每次发生事故时会以确定的概率引起其他险种要求索赔，假设每次事故会以概率p引起人身意外伤害险单独要求索赔，以概率q引起财产损失险单独要求索赔，而以概率l引起人身意外伤害险和财产损失险同时要求索赔，以概率s不引起其他险种要求索赔，其中0≤p，q，l，s≤1且p+q+l+s=1。每次汽车发生事故时，车身险必定要求索赔。假设汽车车身险的索赔到达计数过程是强度为λ的齐次Poisson过程，这就产生了一类相关多险种风险模型。文章中用随机过程理论中齐次Poisson过程的稀疏与分解将相关多险种风险模型转化为独立多险种风险模型进行了讨论，利用风险理论的现代研究手段-鞅论等相关知识，得到了最终破产概率与Lundberg不等式。二、将上述确定的概率推广到与时间有关的函数p(s)，g(s)，l(s)，v(s)，用齐次Poisson过程的稀疏与分解将相关多险种风险模型转化为独立多险种风险模型，得到破产概率的上界估计。文章中用到的这种简化模型的方法在保险公司的实际运作中起到很大的作用，且这种方法不仅可以运用在本文的模型中，对类似的相关多险种风险模型同样适用，有着一定的实际意义。