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近年来,最优分红、注资以及再保险已成为保险精算研究中的热点问题。其在微观层面上对风险交换和转移的过程中出现的分保安排和投资收益进行细致分析,从而使保险公司在运营中实现更高的利润、获得更大的效用以及承担更低的风险等。本文主要研究了由于内部竞争因素所形成的非线性风险过程中分红与注资的最优控制问题。为了使风险过程更加贴近现实,我们加入了一些其他实际因素：控制变量的边界限制、公司的借债偿还比率、分红和注资过程所引起的比例交易税。本文的目标是寻求一种控制策略使得破产前累计折现分红减去累计折现注资的期望最大,这