时间和频率是刻画信号最重要的两个特征,时域上的研究以时间序列分析最为典型,根据系统有限的长度和观测数据,建立能够比较精确的反映时间序列中所包含的动态依存关系的数学模型,并借以对系统的未来行为进行预测。目前对时域的研究已经非常深入,结合了很多其他理论如混沌理论形成非线性混沌经济时间序列的研究等等,而在频域上的研究则以Fourier Analysis为根基,发展至今以小波分析理论最为理想。本文就是基于小波分析理论刻画信号的瞬时频率并用于分析上证综合指数,找出其频率变化的一般规律。主要工作可归纳如下：借助小波分析理论本文从频域分析的角度去研究金融序列,用小波脊来刻画其瞬时频率,对于小波基函数的选择以及边界延拓问题的处理,给出了一般的研究方法以及本文所采取的特殊处理办法,并基于此对我国近十几年上证综合指数进行去趋势化,并刻画残差的波动频率的变化特征。然后使用小波变换的功率谱分析,通过变换尺度检测出近十几年去趋势后的上证指数波动主要集中在两种频率成分附近,同时还对指数的收益率做了同样的功率谱分析。最后基于功率谱分析并结合时域上股票指数时间序列的剧烈波动提出一个能够揭示出指数剧烈波动的频率突变监测指标,用以风险管理。