金融市场是一个由无数具有主观能动性的投资者相互作用,不断涌现形成的复杂适应性系统。由于金融市场的复杂性和适应性,传统的基于机理的数学建模和基于数据的统计建模等静态方法,已经无法满足当前金融学研究的要求。而基于多Agent计算机仿真技术的兴起,带动了人工金融市场模型研究的发展,使得可以用Agent模拟人类投资者的行为,通过各种Agent之间的交互行为,以从下到上的方式,用微观的角度对现实的金融市场进行仿真,达到用实验的方法去研究金融问题的目的。本文首先在国内外相关文献综述的基础上,针对现有模型大多基于投资者完全理性,追求效用最大化的基本假设而很少考虑实际市场中投资者有限理性等不足,提出了一个基于连续双向拍卖机制的人工金融市场模型。该模型结合行为金融学的相关研究成果,在技术分析和基本面分析两类投资者行为模型中加入心理账户,锚定效应,处置效应等心理效应对其提交指令的影响,以展现投资者的非理性。进一步,在连续双向拍卖金融市场数学模型基础上,本文利用Anylogic平台中的多Agent建模工具以及灵活的动画框架,采取面向对象的编程方法,用Java语言实现了该人工金融市场的仿真系统。最后,本文对该仿真系统进行相关仿真实验设计,用现实金融市场中所呈现出来的典型基本特征,如收益序列的尖峰胖尾效应,非线性性等特征,对该人工金融市场模型进行了合理性检验。检验结果表明该市场模型表现出了实际市场中的基本特征,建立的市场模型具有一定的合理性。然后,对最小报价单位与市场总交易量之间的关系,以及何种交易策略方法将会在市场中占有优势等现实金融市场问题进行了仿真实验研究,实验结果表明最小报价单位的加大会明显降低股市的交易量,基本面分析投资者会在一个封闭的市场中占有明显的优势。