【摘 要】
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本文给出一套完整衡量信用风险的基于改进转移概率矩阵的计算信用VaR的MonteCarlo模拟法。首先,我们在伯努利混合模型的统一框架下给出了几种信用风险模型理论框架的全新表述
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本文给出一套完整衡量信用风险的基于改进转移概率矩阵的计算信用VaR的MonteCarlo模拟法。首先,我们在伯努利混合模型的统一框架下给出了几种信用风险模型理论框架的全新表述方式,给出了n次违约概率的计算公式和在Gaussian Copula模型下信用VaR的近似公式。然后,我们提出改进信用转移矩阵的思想,在该思想的基础上结合信用矩阵法和Credit Metrics模型的方法建立计算信用VaR的MonteCarlo模拟法。最后,使用该方法对我国城投类债券进行实证研究,有效地说明了其信用风险。
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