【摘 要】
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为更好的抵御非预期损失,近年来,商业银行经营中逐步推行经济资本管理。经济资本管理的实施,促使商业银行有效的实现以下两个目的:一是通过资本要求或约束,事前对风险承担水
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为更好的抵御非预期损失,近年来,商业银行经营中逐步推行经济资本管理。经济资本管理的实施,促使商业银行有效的实现以下两个目的:一是通过资本要求或约束,事前对风险承担水平进行恰当的评估,进一步促使资本所有者和使用者合理的做出投资决策,尽可能节约资本占用,是事前的风险防范手段之一;二是通过统一的风险指标,在战略层面更好的平衡银行整体风险与收益,在经营层面更好的比较各种业务风险调整后的盈利能力和相对价值。经济资本考核作为经济资本管理主要模块,就是从风险与收益平衡的角度,通过设置各种业务风险调整指标,促使商业银行经营向相对低风险、高盈利业务模式发展。随着我国国有商业银行的股份制改革陆续完成,民营股份制商业银行的异军突起,商业银行的市场化程度逐步提高,随之而来的问题就是银行价值的探讨。经济资本考核就是从风险度、盈利能力两个角度,设计商业银行的绩效考核模式,促使商业银行在确保收益的前提下,走资本节约型道路。因此,探讨经济资本考核在商业银行绩效管理中的应用,意义重大。本文主要从应用的角度,探讨经济资本考核的体系设计。在风险度方面,主要讨论信用风险、市场风险以及操作风险。此外,考虑到建模的复杂性,对于业务之间风险相关性不做研究。在业务品种方面,重点研究传统存贷款业务、资金类业务的经济资本考核,对内部风险关联性较大的信用卡业务、投资组合业务经济资本考核不做研究。在研究深度方面,通过对ZS银行实施经济资本考核的案例分析,实现如何具体推行经济资本考核以及如何弥补单纯经济资本考核不足两个目的。研究角度上,本文注重对经济资本考核实际运用的研究。在贡献方面,本文通过对经济资本考核理论研究及实践总结,促进商业银行推行经济资本考核模式的推广。
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