【摘 要】
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源于资本资产定价模型的β系数是证券系统性风险的度量指标,它反映了某种资产价格变动受市场上资产价格平均变动的影响程度,在投资理论与实践中都占有非常重要的地位。β作为
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源于资本资产定价模型的β系数是证券系统性风险的度量指标,它反映了某种资产价格变动受市场上资产价格平均变动的影响程度,在投资理论与实践中都占有非常重要的地位。β作为衡量股票系统性风险的主要指标,成为近30年资本市场风险定价理论和实践研究的热点问题之一。虽然β是度量证券风险的关键变量,但是国内在此方面的研究并不多见。本文第二篇系统地总结了国内外学者有关β的研究成果,他们提出的多种β估计方法以及β的替代方法。在第三篇里展开实证研究,应用时间序列回归和横截面回归等方法,搜集了沪深两市30家上市公司的收益信息,对β的差异和效率进行评价。我们试图找到一种相对有效的方法来衡量中国资本市场上的系统性风险。我们希望实证研究的结果能够对今后的研究有一定的借鉴意义。
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