【摘 要】
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本文借助玛利亚万随机变分原理获得美式期权敏感性因子的玛利亚万权,使用蒙特卡洛方法和三次样条对继续值函数进行拟合,得到美式期权敏感性因子的数值方法。通过数据试验和实
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本文借助玛利亚万随机变分原理获得美式期权敏感性因子的玛利亚万权,使用蒙特卡洛方法和三次样条对继续值函数进行拟合,得到美式期权敏感性因子的数值方法。通过数据试验和实证分析,得到以下结论:这一方法较之最小二乘方法有更好的效果;美式期权较之欧式期权,对于标的资产期初价格等因素的变动更为敏感。对于期权敏感因子的变动的有效掌握,有助于投资者及时调整资产配置,达到套息保值,降低风险的目的。
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