受我国宏观经济增长速度放缓,利率市场化进程逐步推进等多重因素的影响,商业银行所面临的宏观经营环境发生了较大的变化。同时,2013年我国发生了“钱荒”等事件,以及我国监管机构出台了商业银行流动性风险管理办法等监管制度,都表明商业银行应当对自身的流动性风险进行更高水平和更严格的管理。我国商业银行流动性风险管理作为商业银行风险管理的一部分也越来越重要。本文主要通过案例分析,研究某银行开展流动性风险管理的具体流程,根据收集的全年经营数据,分析其在开展流动性风险管理过程中存在的问题,针对其出现的问题详细分析问题产生的原因及影响,提出优化方案,并跟踪方案的实施效果,为某银行后续更好地管理流动性风险提供支持,并可以为其他商业银行提高流动性风险管理水平提供一定的参考。首先,本文简要介绍了商业银行流动性、流动性风险的概念与成因,并介绍了为有效管理商业银行的流动性风险,近年来国内外监管机构,尤其是是我国的监管机构对于商业银行在开展流动性风险管理过程中的监管要求。其次,本文根据我国商业银行流动性风险管理制度的相关要求,全面收集了某银行开展流动性风险管理过程中所涉及的全年所有经营数据,包括流动性风险管理体系建设情况、流动性风险管理制度建设情况、流动性风险监管及监测指标管理情况、流动性风险压力测试开展情况、现金流量管理及流动性风险信息系统建设等情况,详细阐述某银行开展流动性风险管理的具体操作过程。同时,本文根据监管制度、内部制度等规定,详细分析所收集的全部数据及具体操作流程,分析某银行在开展流动性风险管理过程中所存在的问题,主要包括:制度建设缺陷、现金流量管理混乱、内控流程存在缺陷、信息系统设计存在缺陷、内部沟通机制不畅等问题,并详细分析问题的成因及问题产生的影响。最后,本文针对某银行开展流动性风险管理过程中所存在的问题提出了一系列优化方案,包括加强制度修订频率及制度落实情况的检查、完善日间头寸监测指标实现一致性及系统化、优化资金支付系统管理流程以有效管理头寸、建立数据集市初步完善底层数据体系架构及优化日间头寸管理沟通协调机制以达到在提高流动性风险管理水平的同时创造效益,并跟踪观察某银行实施优化方案后所取得的成果,主要包括:管理体系更加完善,更有效地避免出现监管风险;日间流动性头寸监测管理实现了指标一致,实现系统化管理的目标,避免管理混乱;现金流量管理流程统一,避免出现日间透支存款保证金等情况;初步完善了底层基础数据架构,避免系统数据与实际情况不符;内部沟通效率提高,半年变相新增近千万元收益。