本文在一般带跳模型中，考虑典型效用函数U（x)= xαα，x>0，α∈(0,1)的期望效用最优问题，给出相应的期望效用最大值及其最优终端财富过程与最优投资策略。我们首先利用对偶方法，将所考虑的最大化问题转化为其对偶空间的最小化问题，进而转为α-最优鞅测度问题。　　Dewen Xiong和Michael Kohlmann(2007)[1]研究了p≥1时的p-最优鞅测度问题，本文考虑的α-最优鞅测度本质上是将Dewen Xiong和Michael Kohlmann(2007)[1]的结论推广到p=αα?1<0的情形，并得到对所有的p<0结论都成立，文章最后还给出了0< p≤1情形下的相应结论。类似Dewen Xiong和Michael Kohlmann(2007)[1]，在求解α-最优鞅测度时，我们首先引入一个新的鞅测度Q0∈Meα，然后用动态规划方法得到一个相应的倒向鞅方程，利用该倒向鞅方程的解给出α-最优鞅测度及效用期望最大值的刻画，并指出当该倒向鞅方程的解存在时其解所刻画的α-最优鞅测度Q?等价于原始测度P且给予证明，进而在一般带跳模型中，给出倒向鞅方程解的显式表达式(容易通过计算机编程实现)，从而得到期望效用最大值及其最优终端财富过程与最优投资组合策略。