【摘 要】
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交换期权是一种合约，它使期权的持有人在到期日T时有权但非必须以一种资产变换另一种资产。假设资产的价值服从几何Brown运动，并且波动率和利率都为常数的情况下，1976年W．Margrab
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交换期权是一种合约，它使期权的持有人在到期日T时有权但非必须以一种资产变换另一种资产。假设资产的价值服从几何Brown运动，并且波动率和利率都为常数的情况下，1976年W．Margrabe得到了交换期权定价公式。2002年，2004年姚小义钱晓松等人在假设资产价值服从跳扩散过程且波动率是常数的情形下，相继得到了交换期权定价公式。在本文中，通过利用计价单位的变换，概率测度的变换及特征函数的性质，得到跳与随机波动率相结合的交换期权的定价模型及定价公式。
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