对于期权定价的研究，近些年来，其热度仍然不减。Fischer Black和MyronScholes在上世纪八十年代的时候，就通过自己的研究给出了著名的B-S期权定价公式。但是他们的研究结论以及后来许多学者和研究人员做出的改进，大多基于利率是常数或者确定性的情形，这毕竟脱离了实际。在利率市场化不断推进的今天，很有必要利用随机波动的利率模型来研究标的资产以及相应的期权定价问题。对此，一些学者已经做了研究，比如Merton、Amin以及Jarrow就讨论过随机利率下的期权定价模型。　　本文可以分为两大主要部分。在第一部分，介绍了期权基本概念、期权理论的研究历史及目前的研究现状，另外简要介绍了一些学者的研究成果及本文研究的主要内容。第二部分，主要介绍了几类重要并且研究较多的Gaussian利率模型，即Merton利率模型、Vasicek利率模型和Hull-White利率模型，简要讨论了这几个利率模型的特点，然后通过严格证明，分别给出了对应这几个利率模型的欧式看涨期权定价公式。这篇论文主要利用了鞅的理论以及随机分析的知识来研究欧式看涨期权定价问题。跟其他一些学者的研究成果有所不同，论文中考虑了标的资产和利率波动源的相关性，但没有限制在标的资产与利率的波动源是独立的或者相同的这两种比较特殊的情形。并且在文章中，股票的波动率被看作成一个确定性的函数，而不是固定的常数。最重要的是给出了在Gaussian利率下欧式看涨期权定价公式所具有的一般形式，也即C=EQ[(L2eσ2X2-L1e-σ1X1)x{σ1X1+σ2X2＞L3}]这里，L1，L2，L3，σ1，σ2与标的资产模型、利率模型的参数以及其他相关参数有关。它是一个显示表达式，这是很多研究人员在考虑随机利率时没有直接给出来的。