【摘 要】
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金融衍生品定价和金融风险管理是金融数学、金融工程主要领域,信用风险是金融风险的一个重要部分,这里我们讨论的是信用风险定价问题。本文介绍了信用风险建模的主要方法：结构
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金融衍生品定价和金融风险管理是金融数学、金融工程主要领域,信用风险是金融风险的一个重要部分,这里我们讨论的是信用风险定价问题。本文介绍了信用风险建模的主要方法：结构化方法和简约化方法。对结构化方法主要利用期权技术进行理论分析,比较了Black-Scholes-Merton模型和Black-Cox模型信用价差,并对参数敏感性进行了分析。简约化方法是在Cox框架下给出了可违约债券的定价公式,以及在更一般框架下的风险中性定价公式,特别地,讨论了在仿射框架下的定价公式,揭示了无风险期限结构和可违约零息债券定价公式的相似性,为参数估计提供了理论基础。类似估计期限结构参数的方法,利用Kalman滤波技术和拟极大似然估计方法对强度模型进行了参数估计。
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