【摘 要】
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欧盟在Solvency Ⅱ中提出了风险边际的概念,它是精算领域内最复杂的概念之一。风险边际是准备金的重要组成部分,对准备金的评估很大程度上取决于对风险边际概念的理解和评估
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欧盟在Solvency Ⅱ中提出了风险边际的概念,它是精算领域内最复杂的概念之一。风险边际是准备金的重要组成部分,对准备金的评估很大程度上取决于对风险边际概念的理解和评估方法的选取,同时风险边际也是保险公司风险管理的重要内容,因此对风险边际进行准确理解,并选择合适的评估方法具有十分重大的理论与现实意义。在精算实务中,风险边际的估计并不是运用合理的模型,而是使用许多简单的方法,其中最普遍使用的是分位数法和资本成本法。分位数法易于理解,但它不符合市场一致性价值的计量要求。资本成本法的困难在于几乎所有的情况都是不易处理的,偿付能力资本要求(SCR)的计算需要基于各种可量化风险,在实际应用中无法处理,经常运用各种代替。因此,保险精算领域不仅需要公认的风险边际定义,更需要提出一些实用合理的风险边际估计方法。本文首先明确保险精算领域对风险边际概念的几种理解,也介绍了计算风险边际的4大类方法,然后简述了等价鞅测度的理论与方法,最后把等价鞅测度的思想引入到对风险边际的估计中,从理论方面介绍了修改假设法下的一种具体的风险边际评估方法—基于等价鞅测度的风险边际评估方法。在贝叶斯对数正态链梯模型下,通过解析与模拟两种计算策略得到该方法下的风险边际估计结果,并将其估计结果进行对比,以研究该方法在不同计算策略下评估风险边际的差异,丰富了保险精算领域风险边际评估的理论与方法体系。
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