随着中国证券市场的不断完善和发展，以证券投资基金为代表的机构投资者逐渐开始扮演越来越重要的角色，如何挑选评价众多的理财产品，是摆在投资者面前的十分重要的问题。尤其对于基金披露的公开信息，散户投资者如何充分的利用其为投资牟利，也是此前的研究中所缺乏的。同时，我国基金业比起国外才刚刚起步，基金评价方法更是寥寥无几而不成熟，此时提出一些适合国情的评价方法更是迫在眉睫。　　 本文采用理论和实证研究相结合的研究分析方法对我国目前87只股票型开放式基金进行以下的分析。　　 首先，介绍了证券投资基金的概念及其特点和证券投资基金的国内外的发展现状。　　 其次，对国内外基金绩效评价的方法进行比较分析。主要对证券投资基金绩效的评价方法做出综合的介绍和比较，最终在比较的基础上选择数据包络模型DEA作为我国证券投资基金绩效评价的实证模型。　　 第三，构建了基金绩效评价的DEA模型并进行实证分析。主要是结合我国证券投资基金的具体情况，构建DEA模型，并选择基金的各项指标，特别选出了重仓股集中度，进行实证分析，比较、检验模型的效果。通过对各个证券投资基金的实证研究，得出了证券投资基金的业绩大部分都与市场投资组合收益高度正相关，对于重仓股的选择和配比，实际上对基金业绩也有较大影响。这在我国证券市场投机气氛比较浓的情况下，起到了抵制投机，稳定证券市场的作用。　　 最后，在上述研究的基础上，得出我国证券投资基金的总体绩效以及其持续性与其他的实证结论进行比较、分析，提出提高我国证券投资基金绩效的具体方法以及保证我国证券投资基金健康发展的政策建议。