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本文从互换交易的历史、市场结构和功能、定价与估值、国内市场人民币利率互换的定价特点及应用等方面论述利率互换发展情况，并对人民币利率互换在国内金融市场的主要运用方式进行了重点分析，研究在国内市场如何利用利率互换交易提高收益率、套利等。随着利率互换交易量的增加，对逐渐增多的敞口如何进行管理是摆在投资人面前的课题，本文对敞口管理中对冲手段和工具进行了研究分析。最后，针对国内市场发展现状，提出了现阶段应培育和发展利率互换市场。