在金融日渐自由化的大环境下,我国商业银行进入全新发展阶段的同时,也面临着前所未有的挑战与竞争。流动性风险的衡量与管理始终是商业银行研究领域的重点与难点,加强流动性风险防范与控制是商业银行经营管理的重要任务。本文理论部分主要介绍了商业银行流动性风险的定义,以及常用的流动性风险衡量方法,包括静态指标衡量法、动态指标衡量法和计量方法。选取贷款与存款之比和存款结构作为商业银行内部流动性风险因子,运用Copula-Kernel模型和蒙特卡洛模拟法对我国商业银行内部流动性风险进行衡量。主要结论包括以下几个方面：全国性四家大型银行内部流动性风险高于中小型商业银行；存款结构流动性风险因子对于内部流动性风险影响度总体大于存贷款流动性风险因子；Copula-Kernel模型测度的VaR与ES值绝大多数小于历史模拟法测度的VaR与ES值。本文运用Copula理论拟合商业银行股票市场流动性风险因子和融资流动性风险因子,以更加准确地衡量商业银行外部流动性风险。主要结论为：股票市场流动性风险相对于融资流动性风险总体较小,对银行外部流动性风险影响度也相应较小；国有大型商业银行,除建设银行以外,外部流动性风险明显高于全国性中小型商业银行；各商业银行外部流动性风险差异较大。运用面板数据模型,本文对我国商业银行流动性风险的影响因素进行了实证研究。选取影响银行流动性风险的外部和内部影响性因素,并进行因素分析研究,得出以下结论：商业银行内部因素与流动性风险密切相关,且影响度明显高于外部因素；商业银行外部流动性风险与现金占总资产之比、资本充足率、资产平均收益率和国内生产总值因素呈现负相关关系,而与股权占总资产比重和银行板块年换手率因素呈正相关关系。最后,本文对研究结论进行了总结,并提出了研究中的不足及展望。