资本市场在我国经济发展中扮演着重要的角色，一直有宏观经济的“晴雨表”之称。一方面表明资本市场与宏观经济联系密切，另一方面则是由于资本市场在资源配置中作用巨大。中国资本市场经过了20多年的发展，已经具备相当规模，为企业发展提供了大量资金，但相关资金的使用效率却由于缺乏信用和法制完善的外部环境等问题存在诸多争议。本文在吸收国内外研究经验和研究成果的基础之上，以美国经济学家尤金·法玛提出的“有效市场假说”为核心理论，将2016年6月24日定义为“脱欧”发生的事件日，选取中国沪深两市共30余只金融股的日收益率为样本数据，并结合事件研究法对中国股市的半强式有效性进行了实证分析。该事件为2016年的一起“黑天鹅”事件，具有突发性的特点，排除了消息提前泄露的可能性，保证本文的研究建立在坚实可信的基础之上。最后，本文对处在经济转型的中国资本市场的发展进步提出了一些意见。