随着我国改革开放,尤其是中国加入WTO之后,中国的银行业迅速发展起来。商业银行在金融系统乃至国民经济当中扮演着越来越重要的角色。但是与此同时,商业银行,尤其是中小商业银行,也面临着越来越多的风险,并且,国内学术界目前对于银行破产模型的研究和介绍尚是一片空白。　　 本文首先简要介绍了西方学术界中主要的银行破产静态模型,如判别分析法、probit模型、logit模型等,之后,介绍了简单动态Hazard模型,并对Hazard模型和静态模型的联系和区别做了说明和推导。在实证分析中,本文选取1980年至1993年的120家美国商业银行的相关数据,分别利用Hazard模型和Probit模型进行系数估计,并对1990年-1993年的这120家银行进行破产预测,并同实际破产情况进行比较,发现Hazard模型的预测精确度远远高于Probit模型。最后,本文提出了今后的研究方向:扩大样本空间,最好能够覆盖美国的所有商业银行；将宏观经济环境因素和市场因素加入Hazard模型当中,并对衡量宏观经济环境和市场环境的变量选择提出了具体的看法。