我国改革开放已走过38个年头,作为世界上发展最快的发展中国家,中国取得的成就有目共睹。金融作为经济体系的重要支柱,其发挥的作用更是不容小觑。自2002年加入世界贸易组织之后,我国金融自由化进程不断推进,作为金融体系中的支柱——银行业也得到了前所未有的发展。银行部门通过各项业务间接地管理并监督着整个国民经济的生产经营活动,担负着国内资金的融通及国外资金往来的重要职责,是国内经济发展及金融自由化的重要枢纽。目前,我国正处于经济转轨时期,银行业也因此面临着重大改革,在此背景之下研究银行业经营绩效就显得尤为重要,目前商业银行的主要业务仍为信贷业务,因此其信用风险仍是值得关注的一个方面,其在改革过程中受到金融自由化的怎样影响更值得深入探讨。本文首先对金融自由化和信用风险的相关国内外文献进行了梳理,并对所涉及的相关理论进行了归纳与阐述,奠定了本文的立论基础;其次,在文献梳理的基础上选取了外资银行进入、利率市场化和国际资本流动自由化作为金融自由化的代理指标,分析了金融自由化对信用风险的影响机制;再次,在对银行信用风险和金融自由化的现状分析基础之上,尝试从银行业和16家上市商业银行两个角度出发,分别利用时间序列模型和面板数据模型来具体探究两者之间的关系;最后,根据实证结果提出相关结论与启示。实证结果表明,金融自由化对银行业信用风险的影响有利有弊,在现阶段条件下,随着外资银行的进入,国际资本流动自由化的推进,银行业信用风险的发生得到缓解;而利率市场化则在一定程度上会提高银行业信用风险发生的概率;而从长期角度来看,外资银行进入有助于降低信用风险,而利率市场化和国际资本流动自由化则会提高信用风险发生的可能性。通过模型分析,我们还发现信贷规模总量、广义货币发行量等宏观经济指标及银行自身相关指标对信用风险也均存在一定影响。因此,在信用风险的防控措施上,本文尝试从商业银行自身层面及监管当局层面提出相关建议与措施。