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净利差是反映商业银行盈利能力的重要效率指标,也是评价商业银行存贷款定价能力的有效指标。对商业银行净利差的研究可以分析并预测商业银行的盈利水平,而对净利差的风险分析可以评价金融体系的稳健性。目前,利率市场化改革逐步深化使得金融行业的竞争愈加激烈,也导致商业银行的净利差波动性越来越大,故对净利差的研究具有理论和实际的双重意义。在对我国16家上市商业银行净利差进行描述性统计的基础上,借鉴Ho TS Y, Saunders A(1981)的交易商模型以及后来学者的扩展模型构建了反映我国上市商业银行特点的净利差影响因素模型。而后运用我国16家上市银行2011年第一季度至2014年第三季度的面板数据对净利差进行了实证分析,将净利差映射到各个风险因子上,同时得到了各个风险因子对净利差的影响大小。结果表明：我国利率市场化取得的成就非常不错,但是还有很多可以改进和完善之处。而后,根据已建立的净利差影响因素模型对净利差进行风险分析——在险值分析和压力测试等。通过设定不同压力测试情景,对商业银行可能面临的风险进行假设,并依此分析金融体系的稳健性。结果表明：银行体系的稳健性并不差,但是要有足够的警惕性。