【摘 要】
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由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,该文建立了多险种风险模型和广义多险种风险模型,并对多险种风险模型的破产概
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由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,该文建立了多险种风险模型和广义多险种风险模型,并对多险种风险模型的破产概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,以及初始资本为u的破产概率Ψ(u)的近似估计,以及在理赔额服从指数分布,复合指数分布,Г分布时Ψ(u)的明确表达式.对于广义多险种风险模型,我们研究了破产概率Ψ(u).对于负风险和的广义多险种风险模型,我们证明了Ψ(u)=e<-Ru>.作为其特款,解决了经典风险模型在其病态情形时破产概率的估计.
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