在过去的几年中,随着股指期货市场的衰落,我国商品期货市场迎来了发展的浪潮,越来越多的投资者开始将投资重心转移到商品期货。与此同时,量化交易凭借其交易成本低和执行效率高等优点开始逐渐进入大众视野,越来越多的期货公司开始对量化交易策略进行研发。因此,如何将量化交易更好的应用于商品期货市场是一个非常好的研究方向。本文选取了曾在美国商品期货市场中大放光彩的海龟法则作为研究对象。首先,对海龟法则的基本内容进行了简单介绍,包括其开仓、加仓和平仓等,并借助相关量化交易平台完成了策略编写;其次,本文选取了当前我国商品期货市场中成交量最高的20个品种对编写出的策略进行测试,其中测试样本为20个期货品种自2019年1月1日至2021年12月31日的历史成交数据。测试后发现,编写出的海龟交易策略并没有在全部的20个期货品种上均取得了正收益,只有在玻璃和铁矿石这两种期货品种上,策略才取得了不错的收益,这也意味着,一方面海龟交易策略在当前的期货市场中仍有其适用空间,并未完全过时;另一方面,海龟交易策略仍有很大的改进空间,若想将其投入到实盘使用,还必须对原有的策略进行优化改善。之后,本文重点关注了海龟交易策略在玻璃和铁矿石期货上的应用,并对其进行了全面的风险和收益分析,发现即使是在这两种期货品种上,策略仍存在胜率低和回撤幅度大的缺点,在更进一步分析后发现,主要原因是因为策略在震荡行情下容易受市场因素影响,导致其频繁进行开平仓操作。针对这种情况,本文通过给策略加入过滤器的方式来过滤掉市场中各种假信号,完成对策略的优化。最后,本文将最开始编写出的海龟交易策略和逐步止盈策略进行对比,验证了同为趋势跟踪策略,对于同样的期货品种,海龟交易策略的表现要更优于后者,这也代表着,海龟交易策略在我国的商品期货市场中仍有很大的生存空间。