【摘 要】
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无风险套利理论作为金融衍生品定价的重要方法,被国际上各大投行机构所普遍采用。然而无风险套利并非如我们所设想的那样“无风险”。金融机构虽然可以通过无风险套利策略规避市场波动所带来的风险。却无法规避交易对手信用风险(Counterparty Credit Risk,CCR)。在金融危机期间,主要存在于金融衍生品收购、交易及其他证券等市场活动中的交易对手信用风险逐渐暴露出来,并且成为市场波动的放大器。作
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无风险套利理论作为金融衍生品定价的重要方法,被国际上各大投行机构所普遍采用。然而无风险套利并非如我们所设想的那样“无风险”。金融机构虽然可以通过无风险套利策略规避市场波动所带来的风险。却无法规避交易对手信用风险(Counterparty Credit Risk,CCR)。在金融危机期间,主要存在于金融衍生品收购、交易及其他证券等市场活动中的交易对手信用风险逐渐暴露出来,并且成为市场波动的放大器。作为金融风险管理重要手段的金融衍生品却在交易中引发了风险,同时相关监管部门并未及时发现,最终酿成金融危机给
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