90年代以来,资本充足率监管逐步进入我国银行监管的具体内容中,但多年来资本监管并未真正约束商业银行的相关行为,而且还带来了高额的成本。同时,随着市场约束作为“第三支柱”被写进《新巴塞尔协议》,人们越来越意识到市场参与各方是银行监管中不可缺少的主体。与过去的金融管制不同,今天的金融监管应建立在尊重银行经营自主权的基础之上,是一种审慎的监管。然而,随着近年来金融危机和银行危机在不同国家和地区的不断发生,现行的银行监管政策和机制的适当性和有效性受到的质疑。所谓银行审慎监管,就是指通过制定一系列银行审慎监管法规,提出定性或定量要求,指导商业银行审慎经营,有效控制风险,使其业务的性质、规模和风险水平与其风险管理能力相匹配,将业务活动所涉及的风险控制在可以承受的范围内。具体说来,审慎监管制度法规又可以分为两类,一类涉及资本充足率监管,另一类涉及风险管理和内部控制。目前,无论是理论界还是实践界都一致认为,适当的资本充足比率对避免银行可能遭受的损失和预防银行经营风险都有非常积极的作用。但是,这种有效性发挥的条件是什么?而作为《新巴塞尔资本协议》的“第三支柱”的市场约束对银行行为选择的影响如何?这些问题都是当今银行监管理论研究的热点。本文将主要运用金融经济学和博弈论的一般分析方法,从理论上论证资本充足率监管在我国隐性存款担保制度下资本充足率监管和市场约束监管在我国实施的有效性条件。本文的结构安排如下:第1章对银行审慎监管理论相关文献进行了较为全面的回顾和评述;第2章对本文所用的主要理论进行了阐述;第3章对我国银行业金融风险形成的机理进行了的分析,并且结合《新巴塞尔资本协议》,提出了我国银行审慎监管的目标;第4章研究了我国银行业隐性存款保险与资本充足监管的联合效率,并且讨论了资本充足率监管在我国实施的有效性条件;第5章对存款保险机制下银行市场约束机制有效性进行研究;第6章提出了相关政策建议。